黃同學(xué)
2023-05-07 07:09這張PPT里面的DV01P 和DV01F是什么意思?
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2023-05-07 18:48
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同學(xué)你好,
DV01在第四門課有講。表示的是利率變動1bp,債券價值變動量。DV01=MD*P*0.0001.
DV01P表示的是組合P的DV01,利率變動1bp,組合價值變動量。
DV01F表示的是期貨F的DV01,利率變動1bp,期貨價值變動量。
