100天過二級
2023-05-07 09:02所以是這樣嗎，bond的報價是full price,而T-bond future的報價是clean price，而后續(xù)無論是套利還是定價，都默認這個價格事實full price，所以不能直接使用T-bond future的報價，需要將其轉(zhuǎn)換為full price才能使用，這樣理解對嗎
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-05-07 21:08
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ヾ(?°?°?)??你好同學，
bond的報價（clean price，例如截圖中S0 clean）不是full price，full price是交易價格（例如S0 clean+AI0）
T-bond future的報價也是clean price（例如FP）
T-bond future的報價不可以直接計算貨幣的時間價值（例如S0 clean+AI0之后乘以1+Rf的T次方），需要將報價其轉(zhuǎn)換為交易價格full price才能使用
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意回復可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進的源動力，祝您生活與學習愉快!~
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