100天過(guò)二級(jí)
2023-05-07 09:02所以是這樣嗎，bond的報(bào)價(jià)是full price,而T-bond future的報(bào)價(jià)是clean price，而后續(xù)無(wú)論是套利還是定價(jià)，都默認(rèn)這個(gè)價(jià)格事實(shí)full price，所以不能直接使用T-bond future的報(bào)價(jià)，需要將其轉(zhuǎn)換為full price才能使用，這樣理解對(duì)嗎
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-05-07 21:08
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
bond的報(bào)價(jià)（clean price，例如截圖中S0 clean）不是full price，full price是交易價(jià)格（例如S0 clean+AI0）
T-bond future的報(bào)價(jià)也是clean price（例如FP）
T-bond future的報(bào)價(jià)不可以直接計(jì)算貨幣的時(shí)間價(jià)值（例如S0 clean+AI0之后乘以1+Rf的T次方），需要將報(bào)價(jià)其轉(zhuǎn)換為交易價(jià)格full price才能使用
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