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2023-05-07 12:05老師,問個(gè)特別基礎(chǔ)的,就利率敏感形資產(chǎn)(ISA)是利率上升,價(jià)值上升么?之前一直是默認(rèn)像債券那樣,市場(chǎng)利率上升,債券價(jià)格下降。我翻不過來了T.T
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-05-08 11:32
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同學(xué)你好,這里要區(qū)別利率敏感和久期敏感兩個(gè)概念。對(duì)于利率敏感資產(chǎn)與負(fù)債,利率上漲對(duì)于他們兩個(gè)都是上升的影響。而久期而言,利率上漲,價(jià)格會(huì)下跌,利率上升對(duì)久期敏感資產(chǎn)和負(fù)債是負(fù)向關(guān)系
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