瘋同學(xué)
2023-05-07 12:39這里第二行10天99%VaR，對于計算沒啥影響吧？之前題目沒有出現(xiàn)過相關(guān)描述
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2023-05-08 14:03
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同學(xué)你好，這個10天沒有影響，但是這個VaR值99%，會影響到我們計算檢驗統(tǒng)計量的值。因為這個t=（exception-n*p）/√n*p*(1-p)，這里的p就是VAR的顯著性水平。
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