江同學(xué)
2023-05-07 12:42請(qǐng)問為什么不能都o(jì)utperform？謝謝
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
開開助教
2023-05-08 15:35
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同學(xué)你好，
因?yàn)閎enchmark是由index A和index B構(gòu)成的，且是50/50。
所以RB = 50%RA+50%RB
index A的active return，Ra(A) =RB-RA = 50%RB-50%RA
index B的active return，Ra(B) =RB-RB = 50%RA-50%RB
所以，Ra(A)=-Ra(B)
這兩個(gè)index與benchmark相比必然一個(gè)outperform另一個(gè)就是underperform的。
如果答疑對(duì)你有幫助，【請(qǐng)采納】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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