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2023-05-07 13:00對(duì)于選項(xiàng)A的解釋為“A在定價(jià)過(guò)程中并沒(méi)有要求使用在映射過(guò)程中使用的相同的風(fēng)險(xiǎn)因子,比如久期映射中的風(fēng)險(xiǎn)因子是久期,但是在定價(jià)過(guò)程中并不需要久期。”在這套試題的20題中,老師解釋了VaR mapping就是用相同的risk factor,且是從復(fù)雜到簡(jiǎn)單。與本題的解釋不符,請(qǐng)?jiān)俳忉屢幌?,謝謝!
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1個(gè)回答
Lucia助教
2023-05-08 15:53
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同學(xué)你好,不要求有完全相同的因子進(jìn)行映射。
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回復(fù)Lucia:是說(shuō)在定價(jià)過(guò)程中不需要完全相同的映射因子,還是說(shuō)映射也不需要完全相同的因子?繞暈了
