歡同學
2023-05-07 14:56financial position risk跟利率風險里的gap risk、trading risk是什么關系？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Lucia助教
2023-05-08 15:25
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同學你好
"financial position risk"和"利率風險"中的"gap risk"和"trading risk"之間存在一定的關聯(lián)，但是它們著重點不同。
"financial position risk"通常是指企業(yè)或個人面臨的由于財務結構或業(yè)務模式等因素所帶來的風險，例如破產風險、流動性風險、信用風險等。而"利率風險"則著重于銀行業(yè)的風險管理，主要是指由于市場利率波動所帶來的風險，包括"gap risk"和"trading risk"等。
"gap risk"指銀行的利率敏感性風險，即銀行在資金運營中面臨的資產和負債中的不匹配問題。當銀行資產利率敏感性大于負債時，銀行面臨利率上漲時的收入下降風險，而當資產利率敏感性小于負債時，銀行則面臨利率下降時的成本上升風險。
"trading risk"則是指銀行在利率風險管理中進行投機和套利交易時所面臨的市場風險和信用風險等。
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