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2023-05-07 15:34ABC為啥錯,d為什么對,想要一個詳細(xì)的解析,百題里面漏了這個題
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2023-05-08 11:01
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同學(xué)你好,A,后半句錯誤,假設(shè)長期方差項的權(quán)重為0
B,說的是EWMA
C,兩個模型的權(quán)重?zé)o法比較
D,正確,就是說的GARCH的公式。
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追問
長期方差項的權(quán)重為什么呢
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追答
同學(xué)你好,是w
