歡同學(xué)
2023-05-07 16:02bootstrap為什么老是拿來跟MonteCarlo比?。壳罢卟痪褪侵挥脕斫鉀Q數(shù)據(jù)樣本量不夠的問題么？而且也是為后者服務(wù)的吧？難不成單獨(dú)用bootstrap能進(jìn)行什么模擬么？再有，C中的understanding是什么意思？bootstrap方法數(shù)據(jù)之間肯定不獨(dú)立啊
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2023-05-08 11:12
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同學(xué)你好，
Bootstrap方法和蒙特卡羅模擬在某些方面確實(shí)存在重疊，比如都需要對數(shù)據(jù)進(jìn)行隨機(jī)采樣、生成多組數(shù)據(jù)集，并基于這些數(shù)據(jù)集進(jìn)行估計(jì)和推斷等。因此，有時我們可能會將Bootstrap方法和蒙特卡羅模擬進(jìn)行比較和討論，而對于Bootstrap方法單獨(dú)使用的場景，主要是在樣本量不夠的情況下使用，以提高總體參數(shù)估計(jì)的準(zhǔn)確性和可靠性。
對B來說，市場的結(jié)構(gòu)變化使現(xiàn)在與過去有很大不同，這是使用引導(dǎo)時出現(xiàn)的具體問題。
對于C選項(xiàng)意思是：應(yīng)用引導(dǎo)需要了解觀測數(shù)據(jù)的相關(guān)性。當(dāng)使用引導(dǎo)時，重新采樣的數(shù)據(jù)必須模仿數(shù)據(jù)的依賴結(jié)構(gòu)，并且過去必須是未來的可靠指南。
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