二同學
2023-05-07 16:53第5題的漢字解析看不懂：t 統(tǒng)計量和相關 p 值表明所有變量系數(shù)都不顯著（即與零沒有顯著差異）。因此，該投資組合中極不可能存在月度季節(jié)性。問題1：怎么看出t 統(tǒng)計量和相關 p 值表明所有變量系數(shù)都不顯著的？問題2：與零沒有顯著差異，就是等于0 ，那就是接受H0，那么就是有季節(jié)周期性。為什么與零沒有顯著差異最后判斷下來是不可能存在季節(jié)性呢？問題3：與0顯不顯著差異，怎么得出是否存在月度季節(jié)性這個結(jié)論的？
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2個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-05-08 14:01
該回答已被題主采納
同學你好。
1）一般t檢驗的置信水平在90%以上，對應關鍵值是1.65，對應顯著性水平是0.1；表格中沒有一個t檢驗統(tǒng)計量絕對值大于1.65，對應就是沒有一個p-value小于0.1，說明沒有一個是顯著不為0，表明未能拒絕原假設，不能說成接受原假設，這是兩個概念，未能拒絕表示我還有辦法讓它被拒絕，因為拒絕原假設是我們想要做的事情。這些都是一級數(shù)量假設檢驗的內(nèi)容。
2）與0沒有顯著性差異，用不嚴謹話說就是等于0，既然等于0，說明過去的1月份對現(xiàn)在的一月份沒有影響（其它的同樣），沒有影響哪來月度季節(jié)性。
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追問
H0原假設是什么？不能拒絕原假設的后果是什么？
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Vincent助教
2023-05-14 21:37該回答已被題主采納
你好
顯著性檢驗，原假設就是回歸系數(shù)估計量=0
如果不能拒絕，就說明這個系數(shù)估計量不能說顯著地不為0，則說明這個自變量對Y沒有解釋能力。
這里所有的自變量都不能解釋Y，說明這個建模思路是錯誤的，不存在季節(jié)性因素。
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