朱同學(xué)
2023-05-07 17:33為什么AR模型的假設(shè)條件有一個covariance-stationary?
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-05-08 14:07
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同學(xué)你好。AR模型不同于傳統(tǒng)的多元線性回歸，因為它沒有自變量，X與Y是相同的變量，只不過是滯后的關(guān)系。因此多元回歸中的假設(shè)并不能滿足AR模型，需要確保數(shù)據(jù)是協(xié)方差平穩(wěn)的，否則出現(xiàn)問題可能無法使用OLS回歸出來。例如數(shù)據(jù)出現(xiàn)隨機游走，不滿足協(xié)方差平穩(wěn)，無法使用OLS模型跑出來，我們需要使用一階差分處理然后再回歸。
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追問
老師，不好意思，我再問一下1、請問協(xié)方差平穩(wěn)是是什么？2、OLS是什么？3、為什么協(xié)方差不平穩(wěn)就沒辦法用OLS模型跑出來呢？
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追答
協(xié)方差平穩(wěn)是說時間序列數(shù)據(jù)均值有限且恒定，方差有限且恒定，協(xié)方差只與滯后項有關(guān)，滿足這三個條件就稱時間序列數(shù)據(jù)協(xié)方差平穩(wěn)。
OLS是普通最小二乘法。
協(xié)方差不平穩(wěn)都不滿足OLS假設(shè)，無法使用。
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