歡同學
2023-05-07 17:50B答案，Kendall系數(shù)明明是對異常值不敏感了啊，這里還是用的robust。怎么會對呢、再有，person就是用來估計線性的，對不是線性的都沒用，還怎么比較呢？如D。
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Michael助教
2023-05-12 15:35
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學員你好，
robust是穩(wěn)健，因為異常值不敏感，所以算出來的數(shù)據(jù)才是穩(wěn)健的；
皮爾森相關(guān)系數(shù)是只能度量線性關(guān)系，所以對于非線性關(guān)系，這個數(shù)據(jù)計算出來就會小很多，表示的就是幾乎沒有線性關(guān)系。
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追問
B選項完整的該怎么翻譯?。繂握{(diào)遞增函數(shù)？怎么理解
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追答
Rank correlation and Kendall's τ are invariant to monotonic increasing transformations (both linear and nonlinear) and are robust to outliers.
排序相關(guān)系數(shù)和kendal相關(guān)系數(shù)對于任何單調(diào)遞增性的變換（不管是線性還是非線性）都是不會改變他們的值得，以及他們對于異常值都是穩(wěn)健的。
單調(diào)遞增性的變換是這個意思，比如X變化到2X+3，這個是單調(diào)遞增性變換；比如X變化到X^3+1，這個就是單調(diào)非線性單調(diào)遞增變換。這個也好理解，因為Rank correlation 只看排序，所以變化之后只要不改變數(shù)據(jù)的排序，相關(guān)系數(shù)都是不變的。
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