JULIA
2023-05-07 17:57久期變化幅度變小是相對(duì)的，那么拋開這個(gè)和正常債券相比的概念，實(shí)際上利率上升下降對(duì)含權(quán)債券久期（call&put）的影響分別是？
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1個(gè)回答
Danyi助教
2023-05-08 16:18
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同學(xué)你好，
對(duì)于含權(quán)債券，可能行權(quán)的時(shí)候久期變小。
所以callable bond在利率下降的時(shí)候更可能行權(quán)，久期變小。因此相比較利率下降而言，利率上升的時(shí)候久期就是更大的。
putable bond在利率上升的時(shí)候更可能行權(quán)，久期變小。因此相比較利率上升而言，利率下降的時(shí)候久期就是更大的。
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