李同學(xué)
2023-05-07 18:15請問,根據(jù)題意,因為80*(YTM+1)=100,可知YTM等于25%,可知cs等于20%,用近似式,PD等于20%,為哈不對呢?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2023-05-08 10:19
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同學(xué)你好,題目說的是一個零息債,并且告訴了我們rf和隱藏的YTM。所以我們只能用精確式,不能用近似式。
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