李同學
2023-05-07 18:58老師,為什么付息債,不能用精確式???
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Will助教
2023-05-08 10:38
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同學你好,我們回憶一下精確式一中的公式,其實就是假設了兩種情況,期末的時候違約或者不違約。如果是附息債,那么就不止一筆金額需要考慮違約還是不違約了,因為有期間現(xiàn)金流coupon,每筆都要考慮違約的可能,情況就非常的復雜了。只能使用近似式。
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