Cyliane
2023-05-07 19:28老師,一般問vega最大解題思路是?看波動率最大還是?vega不是波動率變化對期權(quán)價格變化的影響么?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Lucia助教
2023-05-08 15:12
該回答已被題主采納
同學你好,不看波動率,單純看Vega的大小,買入期權(quán),引入正的Vega,賣出期權(quán),引入負的Vega
