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2023-05-07 19:53第2題，檢驗一階差分 yt =b0 + b1 · y(t-1) + 誤差項 --> 是否有unit root, 也就是檢驗 b1 是否等于1， 上課老師講 DF 檢驗設(shè)定的 H0：has a unit root ，這道題 t statistic 小，不能拒絕原假設(shè)，說明有unit root了。。這個邏輯哪里錯了，謝謝
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-05-08 14:30
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同學(xué)你好。建議不要光記形式，更要注重內(nèi)容。
本題的差分形式與課上講的不一樣，完全帶入會陷入形式主義；
這題解題思路如下：首先一階差分形式y(tǒng)t模型的系數(shù)b1經(jīng)t檢驗不顯著不等于0（沒有說明回歸表都是檢驗系數(shù)是否為0），說成人話就是yt模型的b1與0沒有差異，既然沒有差異，你就當它為0，不就是yt=et，殘差是協(xié)方差平穩(wěn)的，那yt不就是協(xié)方差平穩(wěn)嗎。你在將yt展開，不就是xt=xt-1（殘差等沒寫，看滯后項系數(shù)），這不就是存在單位根說明Xt序列是隨機游走嗎。
同學(xué)如果回答解決了您的疑惑，請給回答給予采納。祝早日持證！
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追問
檢驗單位根是要看有沒有穩(wěn)定mean，為什么一上來就說b1與0沒有差異呢
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追答
同學(xué)你好，這是兩個時間序列，一個是Xt，一個是Yt時間序列。首先是Xt時間序列，我們懷疑存在單位根協(xié)方差不平穩(wěn)，因此一階差分得到關(guān)于Yt時間序列模型，只要我們檢驗出Yt模型的b1不顯著不等于0，那么還原說明Xt存在單位根不平穩(wěn)。
老師說的b1不顯著不為0有專門說是Yt模型的b1。
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