朱同學(xué)
2023-05-07 20:32協(xié)整是什么意思呢？為什么ARmodel需要協(xié)整，而且會mean-reverting?
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-05-08 15:05
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同學(xué)你好。協(xié)整要是不好理解就理解共振，就是你有單位根我也有單位根。協(xié)整確保兩個有單位根的時間序列能夠進(jìn)行回歸分析，否則一個有單位根一個沒有單位根不能進(jìn)行回歸分析。協(xié)方差平穩(wěn)其中有一條就是均值有限恒定，均值復(fù)歸，復(fù)歸水平不就是一個嗎，因此你看協(xié)方差平穩(wěn)不就存在均值復(fù)歸。
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