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2023-05-07 20:41第8題，為什么出現(xiàn)cointegrated的判斷，這個(gè)判斷不是應(yīng)該應(yīng)用在yt與多組時(shí)間序列回歸時(shí)使用么，題目哪里能判斷是多組時(shí)間序列的回歸？
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-05-08 15:08
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同學(xué)你好。第八題問的是公司股價(jià)與油價(jià)之間的關(guān)系，股價(jià)是一個(gè)時(shí)間序列，油價(jià)也是一個(gè)時(shí)間序列。從表格5中看到公司股價(jià)1與2存在單位根，公司3股價(jià)不存在單位根，油價(jià)也有單位根。
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追問
題目說 company's stock prices as the dependent variable and the time series of oil prices as the independent variable -- 不是只有oil price是自變量么？
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追答
同學(xué)你好。是的呀。股價(jià)是因變量，油價(jià)是自變量。因變量股價(jià)是個(gè)時(shí)間序列數(shù)據(jù)，自變量油價(jià)也是個(gè)時(shí)間序列數(shù)據(jù)。兩個(gè)時(shí)間序列數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸需要判斷是否有單位根、是否協(xié)整。
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