TTER
2023-05-07 20:43老師，想請(qǐng)問壓力測試到底是不是情景分析啊？壓力測試、情景分析、敏感性分析這幾個(gè)易混的概念應(yīng)該怎么辨析？謝謝
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-05-08 10:24
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同學(xué)，上午好。
1. 原版書中對(duì)壓力測試和情景分析用的詞是closely related，壓力測試可以理解為情景分析的一個(gè)細(xì)分，主是聚焦于極端差的情況。而情景分析包含的情景可能有好也可能有壞。
2. 敏感性分析是將單個(gè)變量做微小變化，來分析目標(biāo)變量的變動(dòng)，比如久期，假設(shè)利率變動(dòng)1%，看債券價(jià)格的變動(dòng)。
3. 情景分析是指測試多種風(fēng)險(xiǎn)因素同時(shí)變化時(shí)的情景對(duì)目標(biāo)變量的影響。
努力的你請(qǐng)【采納】喲~。祝同學(xué)順利通過考試~。
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