TTER
2023-05-07 20:43老師,想請問壓力測試到底是不是情景分析啊?壓力測試、情景分析、敏感性分析這幾個易混的概念應(yīng)該怎么辨析?謝謝
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1個回答
Simon助教
2023-05-08 10:24
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同學(xué),上午好。
1. 原版書中對壓力測試和情景分析用的詞是closely related,壓力測試可以理解為情景分析的一個細分,主是聚焦于極端差的情況。而情景分析包含的情景可能有好也可能有壞。
2. 敏感性分析是將單個變量做微小變化,來分析目標變量的變動,比如久期,假設(shè)利率變動1%,看債券價格的變動。
3. 情景分析是指測試多種風(fēng)險因素同時變化時的情景對目標變量的影響。
努力的你請【采納】喲~。祝同學(xué)順利通過考試~。
