edwin
2023-05-07 21:13他這算4個資產(chǎn)的VAR為啥不用考慮每個資產(chǎn)前面的average return？ 不是（u-zσ）*V嗎？
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2023-05-08 11:55
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這里從選項和答案的角度來看，確實是沒有考慮均值的，略有點(diǎn)不嚴(yán)謹(jǐn)，但真實考試的題干肯定會告訴我們假設(shè)均值為0這個信息。
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