加同學
2023-05-07 21:32C 選項不懂,老師能給在講一下么,再翻譯下選項
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Lucia助教
2023-05-08 10:36
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同學你好,C選項的意思是在二叉樹方法中,delta在每個節(jié)點都是相等的,因為價格在一段時間內上漲或下跌的概率是恒定的,并且對于基礎資產(chǎn)和期權都是相等。C不正確。在二叉樹方法中,即使該方法假設價格上漲的概率和價格下跌的概率在給定時期內不發(fā)生變化,delta在每個節(jié)點也不會保持不變。
