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2023-05-07 21:37可以再多解釋一下c 和a 嗎？
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-05-09 11:10
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
A swap is similar to a series of implicit forward contracts with each contract created at a price that corresponds to the:
題目大意：一個(gè)互換合約與一系列隱含的遠(yuǎn)期合約相似，此時(shí)這一系列隱含的遠(yuǎn)期合約價(jià)格：
floating rate on the swap at each payment date.
A選項(xiàng)：此時(shí)這一系列隱含的遠(yuǎn)期合約價(jià)格和互換合約每期的浮動(dòng)利率相等。
A選項(xiàng)不對，每一份遠(yuǎn)期合約價(jià)格是固定的，不會(huì)是浮動(dòng)的。
fixed price of the swap with payments made at the same dates as the series of forward contracts.
C選項(xiàng)（正確）：此時(shí)這一系列隱含的遠(yuǎn)期合約價(jià)格等于互換合約的固定利率，而且它們的付款日相同。
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