Doris
2023-05-07 22:02long extension portfolio
大盤(pán)下跌的時(shí)候long 30% 個(gè)股有個(gè)負(fù)B, short 30% 股指期貨有個(gè)正B,但我還有一個(gè)100% long index, 最后不應(yīng)該是market neutral 的吧,那最后應(yīng)該還是一個(gè)負(fù)B嗎老師?
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2023-05-08 15:48
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同學(xué)你好,
beta和漲跌無(wú)關(guān)。beta為正說(shuō)明和指數(shù)通漲同跌。
所以,不論漲跌,long 30%都是正Beta,short 30%都是負(fù)Beta
100% long index的beta=1
所以,long extension就是凈頭寸100%
如果答疑對(duì)你有幫助,【請(qǐng)采納】喲~。加油,祝你順利通過(guò)考試~
