陳同學(xué)
2023-05-08 00:04老師 請問為什么是這樣求ES的呀？一級是2019年考得了 都忘記這些了
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-05-08 13:59
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同學(xué)你好，ES，即是超過VaR值的平均水平。既然是讓我們求97.5%的ES，那么我們就將超過97.5以上的數(shù)據(jù)相加，再除以個(gè)數(shù)，就能得到平均值即ES。
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