魔同學(xué)
2023-05-08 00:05老師,利率上升,對資產(chǎn)來說價(jià)格不應(yīng)該下降嗎?這里為什么直接考慮利率上升 GAP 也上升。
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Will助教
2023-05-08 11:45
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同學(xué)你好,這里要區(qū)別利率敏感和久期敏感兩個(gè)概念。對于利率敏感資產(chǎn)與負(fù)債,利率上漲對于他們兩個(gè)都是上升的影響。而久期而言,利率上漲,價(jià)格會(huì)下跌,利率上升對久期敏感資產(chǎn)和負(fù)債是負(fù)向關(guān)系。
要注意這題是利率敏感性資產(chǎn)和負(fù)債。
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