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2023-05-08 00:09老師第4題Note 1,是可以用scenario analysis / simulation來解決嗎?
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1個回答
Simon助教
2023-05-09 11:57
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同學(xué),下午好。
Note 1描述了rolling-window backtesting的缺點(diǎn)。如果加入scenario analysis,模擬一些情景,理論上可以解決沒有考慮potential extreme downside risks的問題
