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2023-05-08 01:14term spread 和 calandar spread是不是相反數(shù)?
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1個(gè)回答
Vincent助教
2023-05-09 13:48
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你好
兩個(gè)東西本質(zhì)上都是長(zhǎng)剪短,但對(duì)象不一樣
term spread是長(zhǎng)期國(guó)債收益率減去(其他都相同的)短期國(guó)債收益率,
calender spread是拿長(zhǎng)期option的value 減去(其他各項(xiàng)都相同的)短期option的value
