黃同學(xué)
2023-05-08 06:58圖片中的Max(c,p)和右邊箭頭指向的c分別是什么意思？
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2023-05-08 13:31
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同學(xué)你好，
max（C,P），表示的是看漲期權(quán)c和看跌期權(quán)p，二者之間價(jià)值的較大值。
這里的cp都是：到期日為T，執(zhí)行價(jià)格為K，的期權(quán)，在t時(shí)刻的價(jià)值。
看跌期權(quán)p在t時(shí)刻的價(jià)值，也可以通過買賣權(quán)評(píng)價(jià)公式進(jìn)行轉(zhuǎn)換，p=c+ke^{-r(T-t)}-St。
這里的c和上面的一樣，也是看漲期權(quán)c在t時(shí)刻的價(jià)值。
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