江同學(xué)
2023-05-08 11:51請(qǐng)問(wèn)為什么sector deviation ≤8% from the benchmark 不是absolute risk? 謝謝
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2023-05-08 16:15
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同學(xué)你好，
絕對(duì)風(fēng)險(xiǎn)約束確定的是一個(gè)絕對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)要求，即沒(méi)有參照物去比較。例如standard deviation小于等于8%就是absolute risk constraint
相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)約束是和benchmark比較的。本題的sector deviation是偏離基準(zhǔn)不超過(guò)8%，是和benchmark比較的，因此是relative的。
如果答疑對(duì)你有幫助，【請(qǐng)采納】喲~。加油，祝你順利通過(guò)考試~
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