歡同學(xué)
2023-05-08 14:38X/Y的N-1的收益率為什么用的N天的?為什么不是直接用框里的n-1那天的呢
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Lucia助教
2023-05-09 15:25
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,我們計算使用最新一期的數(shù)據(jù)。
-
追問
這不是跟公式不一樣了么?
-
追答
題目問的是最新的相關(guān)系數(shù),表格給出了t-1天的波動率,使用這個是最新數(shù)據(jù),給出來t天的收益率,就使用最新的收益率數(shù)據(jù),這樣計算的是最新的相關(guān)系數(shù),這道題比較特殊。
