那同學(xué)
2023-05-08 14:54老師好,這個(gè)題目計(jì)算的是哪個(gè)合約,在哪個(gè)時(shí)間點(diǎn)的價(jià)值?
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1個(gè)回答
Adam助教
2023-05-08 16:22
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同學(xué)你好,自始至終都是同一個(gè)合約。
這個(gè)合約是-0.25時(shí)刻簽的,0.75時(shí)刻到期。隨著時(shí)間的推移,這個(gè)遠(yuǎn)期來到0時(shí)刻,有了新的F,F(xiàn)和K的不同從而產(chǎn)生了價(jià)值。即這個(gè)遠(yuǎn)期在0時(shí)刻的價(jià)值。
