TTER
2023-05-08 15:04老師，想借第三題理解一下active risk的內(nèi)涵，active risk就是portfolio的標(biāo)準(zhǔn)差（風(fēng)險(xiǎn)σP）減去benchmark的標(biāo)準(zhǔn)差（風(fēng)險(xiǎn)σB）對(duì)嗎？而active return就是P的收益均值mean減去B的收益均值mean對(duì)么？
所屬：CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Simon助教
2023-05-08 16:17
該回答已被題主采納
同學(xué)，下午好。
你對(duì)active return的理解是對(duì)的。但是active risk=σ(Rp-Rb)，具體計(jì)算可以見(jiàn)截圖。
努力的你請(qǐng)【采納】喲~。祝同學(xué)順利通過(guò)考試~。
-
追問(wèn)
哦，所以active risk不是Rp的標(biāo)準(zhǔn)差減去Rb的標(biāo)準(zhǔn)差，而是Rp-Rb即收益率之差的標(biāo)準(zhǔn)差？
-
追答
是的
0
0
1
1
