TTER
2023-05-08 15:04老師,想借第三題理解一下active risk的內(nèi)涵,active risk就是portfolio的標(biāo)準(zhǔn)差(風(fēng)險σP)減去benchmark的標(biāo)準(zhǔn)差(風(fēng)險σB)對嗎?而active return就是P的收益均值mean減去B的收益均值mean對么?
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1個回答
Simon助教
2023-05-08 16:17
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同學(xué),下午好。
你對active return的理解是對的。但是active risk=σ(Rp-Rb),具體計算可以見截圖。
努力的你請【采納】喲~。祝同學(xué)順利通過考試~。
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追問
哦,所以active risk不是Rp的標(biāo)準(zhǔn)差減去Rb的標(biāo)準(zhǔn)差,而是Rp-Rb即收益率之差的標(biāo)準(zhǔn)差?
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追答
是的
