歡同學
2023-05-08 16:10最后一個有點搞笑吧,如果波動大,是凸性大的收益更高啊。
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Lucia助教
2023-05-09 15:27
該回答已被題主采納
同學你好,通過計算可以證明
如果利率保持不變,子彈將提供5%的回報,而杠鈴將提供0.8×4%+0.2×6%=4.4%的加權平均產(chǎn)量。子彈型表現(xiàn)更好。
-
追問
這個結論需不需要加個條件,比如是非平行移動?還是在哪種情況都對。
-
追答
同學你好,在利率保持不變的情況下
