JULIA
2023-05-08 16:22if the portfolio manager does not overweight securities for which he has forecasted the best relative returns, he will not generate positive relative returns.”; 這句話肯定不對呀。他還能通過underweight securities 他不看好的產(chǎn)生positive Active return,不是嗎?
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1個回答
Simon助教
2023-05-09 09:44
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同學(xué),上午好。mock里有些題目的確描述的不是很嚴(yán)謹(jǐn),這道題本質(zhì)是想考察我們IR=TC*IC*根號BR這個公式。
