用同學(xué)
2023-05-08 16:44想請(qǐng)問關(guān)于NSFR凈穩(wěn)定融資比率，為什么ASF factor中負(fù)債（作為資金來源）都是要求剩余期限小于1年，反而RSF factor中資產(chǎn)（作為所需的資金）要求剩余期限大于1年呢？按理說，不應(yīng)該是要求更加長期限的資金來源來覆蓋短期限的資金需求才謹(jǐn)慎嗎？
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-05-09 10:47
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同學(xué)你好，在ASF中其實(shí)是有表示超過1年的資金來源的，Preferred stock and borrowing with a remaining maturity greater than one year這個(gè)與T1captial以及T2captial都是100%的權(quán)重。也就是說，對(duì)于長期的資金來源，我們給的權(quán)重自然是高的，更加穩(wěn)定。
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來提問~如果您對(duì)回復(fù)滿意可【點(diǎn)贊和采納】鼓勵(lì)您和Will更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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追問
那就針對(duì)ASF中各類deposits好了，按照定義要求剩余期限小于1年的各類deposits才能賦予90%或者80%的因子，對(duì)于期限超過1年的反而只能比照others處理賦予0%，這不是很奇怪嗎？期限越長的存款理論上不應(yīng)該是更穩(wěn)定的資金來源嗎？
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追答
同學(xué)你好，這里0%這一項(xiàng)并沒有提到超過1年的要給予0%的權(quán)重。而且之前的回答里面也說了，超過1年的穩(wěn)定來源我們給的權(quán)重就是高的，小于1年的我們根據(jù)其存款的穩(wěn)定程度降低逐漸給低的權(quán)重。期限越長越穩(wěn)定，給的權(quán)重越高，這里沒有問題的。
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追問
但是沒有列出來的不都放在others里面了？對(duì)應(yīng)的不就是0%的權(quán)重嗎？
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追答
同學(xué)你好，權(quán)重的表格不可能把每種情況具體寫出來。之前也說了，針對(duì)preferred stock和borrowing超過1年的給的是100%權(quán)重，長期的資金來源給的權(quán)重就是高的。并且廣義上來說borrowing我能不能理解成deposits？這里不需要太糾結(jié)了。
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