歡同學(xué)
2023-05-08 18:28Stressed var/ES 在哪兒講過???跟stress testing是什么關(guān)系?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Lucia助教
2023-05-09 11:46
該回答已被題主采納
Stressed VaR (Value at Risk)和StressedES (Expected Shortfall)都是金融風險管理中的重要概念。它們都是對常規(guī)VaR和ES的補充和優(yōu)化,用于在市場壓力測試中估計投資組合在不同風險條件下的虧損水平。簡單來說,它們是在對金融市場進行壓力測試時使用的一種衍生風險指標,旨在提高風險管理過程的魯棒性和準確性。
Stress testing是一種常見的金融風險管理工具,旨在評估投資組合在不同市場經(jīng)濟環(huán)境下的表現(xiàn)和風險敞口。它的目的是檢查投資組合在市場壓力和極端情況下的表現(xiàn),這些情況通常是基于歷史數(shù)據(jù)或模擬數(shù)據(jù)得出的。
-
追問
那是否就理解壓力測試中包含了壓力VAR跟壓力ES?壓力var是在哪里講的呀?
-
追答
同學(xué)你好,可以這么理解,壓力VAR課件里如下圖
