AliceZhou
2023-05-08 21:29老師,這個畫綠色框的公式是類比久期凸性對股價變化的影響寫出來的公式嗎?這兩個式子之間有什么聯(lián)系呢,我記得算VaR用的是delta-gamma,可以理解為D*P類似delta,C*P類似gamma嗎
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1個回答
Lucia助教
2023-05-09 11:37
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同學(xué)你好,綠色框在哪里呢,麻煩發(fā)一下
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追問
老師,這個
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追答
同學(xué)你好,兩個公式可以看作是一樣的。
