AliceZhou
2023-05-08 21:29老師,這個(gè)畫(huà)綠色框的公式是類比久期凸性對(duì)股價(jià)變化的影響寫(xiě)出來(lái)的公式嗎?這兩個(gè)式子之間有什么聯(lián)系呢,我記得算VaR用的是delta-gamma,可以理解為D*P類似delta,C*P類似gamma嗎
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1個(gè)回答
Lucia助教
2023-05-09 11:37
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同學(xué)你好,綠色框在哪里呢,麻煩發(fā)一下
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追問(wèn)
老師,這個(gè)
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追答
同學(xué)你好,兩個(gè)公式可以看作是一樣的。
