蘇同學(xué)
2023-05-08 21:38這道題3-6個(gè)月有上一期coupon的應(yīng)計(jì)利息，可是6-9個(gè)月還有下一次coupon的應(yīng)計(jì)利息,為什么不用算呢？求問(wèn)
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1個(gè)回答
Will助教
2023-05-09 09:24
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同學(xué)你還，這里6-9個(gè)月并不是銀行持有的。銀行只持有上一次付息之后的3個(gè)月，然后就把這個(gè)bond作為repo的抵押品了。因此在作為抵押品的時(shí)候，這個(gè)債券加上的應(yīng)計(jì)利息，只有他持有的那段時(shí)間的。
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回復(fù)Will：請(qǐng)問(wèn)，repo中間第三個(gè)月的時(shí)候還有一次付息，這個(gè)coupon是給銀行嗎？因?yàn)槲依斫鈧m然不在銀行手里，但是作為抵押品所有權(quán)還在銀行，所以repo過(guò)程中的coupon是不是還應(yīng)該是給銀行？
