阿同學(xué)
2023-05-08 22:31carry roll down 是什么？可以詳細(xì)解釋一下嗎？是哪一章具體什么知識點(diǎn)？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2023-05-09 11:44
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Carry roll down是指一種交易策略，旨在利用市場中的利率差異獲得收益。具體而言，這種策略通常是在債券市場中實(shí)施的，其中投資者會購買一些波動率較低的長期債券，然后將其持有到到期時(shí)間，從而獲得較高的利率收益。在持有過程中，由于時(shí)間的推移，這些債券的到期時(shí)間也會不斷往前移，從而使得他們的價(jià)格下降，但是他們的利率仍然維持不變。這意味著如果投資者能夠成功預(yù)測到市場中短期利率的變化趨勢，并在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)將這些債券賣出，將它們替換為新的、到期時(shí)間更長的債券，那么他們就可以獲得額外的收益。
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