阿同學(xué)
2023-05-08 22:40條件正態(tài)分布，具體什么內(nèi)容，具體是在哪一章什么知識(shí)點(diǎn)可以詳細(xì)解釋一下嗎？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2023-05-09 11:47
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條件正態(tài)分布指的是在給定一些條件的前提下，隨機(jī)變量服從于正態(tài)分布的情況。例如，在金融市場中，常常會(huì)假定某些變量，如股票價(jià)格變化率或利率變化率等，在給定某些條件下（如市場波動(dòng)率、歷史走勢等）服從于正態(tài)分布。在這種情況下，條件正態(tài)分布可以用來描述這些變量的概率分布和期望值等統(tǒng)計(jì)特性，從而對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行建模和分析。
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