江同學(xué)
2023-05-09 01:49為什么和long-only比, shorting 會(huì)增加 active risk? 謝謝
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2023-05-09 10:59
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同學(xué)你好，active risk是組合收益率和基準(zhǔn)收益率表現(xiàn)的差異程度。shorting是可以降低beta，但降低beta后它降低的是total risk，增加的是active risk，因?yàn)樵黾涌疹^頭寸之后組合的表現(xiàn)和基準(zhǔn)表現(xiàn)的差異增加了。
如果答疑對(duì)你有幫助，【請(qǐng)采納】喲~。加油，祝你順利通過(guò)考試~
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