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2023-05-09 01:53simulations和regression model的比較在哪里說過?。?/h3>
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods
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1個回答
Vincent助教
2023-05-09 20:59
該回答已被題主采納
你好
simulation用于做回測時，為了增加測試數(shù)據(jù)的隨機性，而使用的方法。
regression model用于發(fā)現(xiàn)變量間的聯(lián)系。
這兩個不是用于一個目的。
我們用regression來發(fā)現(xiàn)比如股票回報和通脹率間的關(guān)系，然后做test, 包括顯著性檢驗、假設(shè)檢驗和擬合優(yōu)度檢驗。通過后，模型可以使用，然后做數(shù)據(jù)回測，看看利用這些規(guī)律建立的模型能不能在實際的歷史數(shù)據(jù)中跑出好的結(jié)果。
但即使結(jié)果好，因為歷史在未來不會重復發(fā)生，所以一定要增加測試數(shù)據(jù)的隨機性，于是使用simulation。
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