1個回答
Evian, CFA助教
2023-05-09 09:43
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ヾ(?°?°?)??你好同學，
對于Swap定價，題目一般給的利率是MRR（market rate of return），它是一個單利報價利率，它可以直接除以某個數字，例如一年4個季度（也就是乘以90/360），代表利率可以平均發(fā)生在每一個季度
而在二叉樹模型對期權定價時，使用的折現率Rf為復利利率，它不可以直接除以某一個數字，不可以平均分在每一個小期間，這類利率在時間上的轉變都體現在指數位數，例如：(1+Rf)^(90/360)
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意回復可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進的源動力，祝您生活與學習愉快!~
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