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2023-05-09 02:34老師,sigmaAP為什么是5%,不是19%?
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-05-09 11:25
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同學(xué),上午好。
19%是整體回報(bào)的標(biāo)準(zhǔn)差,可以理解為total risk。5%是active risk,是主動(dòng)回報(bào)的標(biāo)準(zhǔn)差,在計(jì)算權(quán)重時(shí),公式中用到的是active risk。截圖是active risk的計(jì)算公式,其中RP-RB=RA。
