JULIA
2023-05-09 09:21(1)spot return 就是price return嗎?(2)第四題,如果既給了spot price 846, 又給了 near term future price 850 和far term future price 845, 問是否處于contango, 這個(gè)時(shí)候用spot price 和near term 去比,還是用roll return(calendar spread)的公式 near term和far term去比?
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1個(gè)回答
Johnny助教
2023-05-09 15:57
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同學(xué)你好,F(xiàn)>S或者遠(yuǎn)期的期貨價(jià)格大于近期的期貨價(jià)格,這都叫contango。而F>S但是遠(yuǎn)期的期貨價(jià)格小于近期的期貨價(jià)格,除非題目規(guī)定contango以哪種方式來評(píng)判才行,否則就不會(huì)這么出題,它不會(huì)出一個(gè)自相矛盾打自己臉的題目
