我同學(xué)
2023-05-09 11:16請(qǐng)問(wèn)這里Ｃｓ的計(jì)算怎么理解
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-05-09 13:33
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同學(xué)你好，我們有對(duì)于PD，CS以及LGD之間的公式。PD=CS/LGD，這里也涉及到了非信用因素的spread部分0.8%，那么我們就需要減去。即（2%-0.8%)/60%=0.02=2%
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