edwin
2023-05-09 11:39其實這道題只要看LIBOR starts trending down and the forward spot curve flattens, the credit risk from the swap這后半句就可以了對嗎?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Will助教
2023-05-09 13:36
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同學你好,判斷浮動部分的情況確實只用看這部分就可以了,但前面的信息還是要必要一起看看的,包括對每個交易對手的收L還是支L,才能確定誰的敞口增加還是減少。
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