139****6784
2023-05-09 13:25這個(gè)地方最后B5不需要再加principle1么?
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-05-10 15:09
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
由于swap估值的時(shí)候采用了“原來(lái)swap rate”和“重新簽訂swap rate”
相當(dāng)于兩個(gè)固定利率債券軋差
最后一個(gè)時(shí)間點(diǎn)發(fā)生的本金現(xiàn)金流都是1單位,于是相互抵消,不需要考慮本金,我們只要各個(gè)時(shí)間點(diǎn)的利率對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金流即可
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