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2023-05-09 13:46請問為什么出現(xiàn)異方差,標(biāo)準(zhǔn)誤會降低
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Vincent助教
2023-05-09 14:36
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你好
一般是MSE變大,standard error變大,兩者是同向的,這在序列自相關(guān)中得到了體現(xiàn)。
異方差有點不同,因為隨X取值變大,殘差的方差變大,也就是會出現(xiàn)一些離群點
這些離群點會把回歸直線拉向自身,減少回歸直線的斜率的變化,也就是低估了standard error.
這個你可以想象下,離群點看成是一個大質(zhì)量的天體,它會把其他小行星拉向自身,并鎖定它們的移動軌跡,減小了其路徑變化。
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追問
異方差不是不會影響直線斜率么 怎么會把直線拉向異常值呢
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追答
你好
不影響啊,你想兩個樣本,一個有離群點,一個沒有離群點,回歸出的斜率肯定有所不同。
異方差不影響回歸系數(shù)的估計量的意思是OLS根據(jù)當(dāng)前樣本回歸得到的系數(shù)估計量滿足無偏性,此時該估計量不需要特意去修正。
只要使用robust standard error或者比如WLS對原來的模型進行修正,使模型滿足同方差假設(shè),系數(shù)估計量還是可用的。
